PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVX с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DXUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 24.43% vs 27.76% for DXUV. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for DXUV.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у DXUV с доходностью 17.43%.

DFVX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.81%
1 год
24.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.33%

DXUV

1 день
-0.26%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
11.69%
С начала года
17.43%
1 год
27.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFVX

Dimensional US Large Cap Vector ETF
$784.83K$920.78K$912.05K

DXUV

Dimensional US Vector Equity ETF
$5.10M$3.96M$3.54M

Сравнение доходности по годам DFVX и DXUV

2026 (YTD)20252024
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		15.81%15.35%4.21%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		17.43%14.34%5.03%

Correlation

The correlation between DFVX and DXUV is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DFVX and DXUV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DXUV

Секторы
DFVX
DXUV

Технологии

17.4%
24.5%

Промышленность

14.5%
13.7%

Финансовые услуги

13.7%
17.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.8%

Здравоохранение

10.9%
9.5%

Энергетика

7.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.3%

Сырьевые материалы

3.6%
4.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

DFVX
17.4%
DXUV
24.5%

Промышленность

DFVX
14.5%
DXUV
13.7%

Финансовые услуги

DFVX
13.7%
DXUV
17.7%

Коммуникационные услуги

DFVX
13.1%
DXUV
6.7%

Потребительский циклический сектор

DFVX
10.9%
DXUV
10.8%

Здравоохранение

DFVX
10.9%
DXUV
9.5%

Энергетика

DFVX
7.9%
DXUV
6.5%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.4%
DXUV
5.3%

Сырьевые материалы

DFVX
3.6%
DXUV
4.1%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DXUV
0.5%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DXUV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFUSXDFVX с ESGU
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с NIXT

Доходность на риск

DFVX vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVX c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVXDXUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.04

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.27

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.38

+1.28

DFVX vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DXUV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DXUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-21.08%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.53%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.26%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-2.85%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.08%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DXUV

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеют волатильность 3.51% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.42%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

9.50%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.80%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.91%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

16.91%

-3.32%

Сравнение комиссий DFVX и DXUV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DXUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DXUV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности DXUV в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.12%1.21%1.22%0.32%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.94%1.01%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFVX and DXUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFVX has higher volatility (3.51%) compared to DXUV (3.42%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DXUV's -21.08%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.76% vs 24.43% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.76% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

DFVX has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.94% for DXUV.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while DXUV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.25% for DXUV.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DXUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор