PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с DFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFVX и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAX

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%17.72%9.85%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		5.34%35.42%4.78%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с DFLVDFVX с AVLVDFVX с VTI
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFVX и DFAX

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.05

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.70

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.10

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

12.07

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.05

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.54

+0.80

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAX

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFAX в 2.43%

TTM20252024202320222021
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAX

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-28.15%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.31%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-7.06%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-6.86%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.40%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

11.34%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

16.87%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.86%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

15.86%

-2.00%