PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFVX и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%17.72%9.85%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с VTI
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFVX и DFAW

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAW
Dimensional World Equity ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.35

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.98

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.92

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.17

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFAW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAW

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFAW в 1.73%

TTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAW

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-16.93%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.24%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.51%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.76%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.56%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.67%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

9.47%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.15%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

14.57%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

14.57%

-0.71%