PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DFAW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 24.43% vs 27.15% for DFAW. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVX показывает доходность 15.81%, а DFAW немного ниже – 15.71%.

DFVX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
10.49%
С начала года
15.81%
1 год
24.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.33%

DFAW

1 день
-0.27%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
10.69%
С начала года
15.71%
1 год
27.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAW

Dimensional World Equity ETF
$7.29M$6.55M$7.93M

DFVX

Dimensional US Large Cap Vector ETF
$784.83K$920.78K$912.05K

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		15.81%15.35%17.72%10.84%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		15.71%20.62%15.49%14.10%

Correlation

The correlation between DFVX and DFAW is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DFVX and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DFAW

Секторы
DFVX
DFAW

Технологии

17.4%
26.3%

Промышленность

14.5%
13.7%

Финансовые услуги

13.7%
15.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Здравоохранение

10.9%
8.7%

Энергетика

7.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Недвижимость

0.1%
2.3%

Технологии

DFVX
17.4%
DFAW
26.3%

Промышленность

DFVX
14.5%
DFAW
13.7%

Финансовые услуги

DFVX
13.7%
DFAW
15.7%

Коммуникационные услуги

DFVX
13.1%
DFAW
6.4%

Потребительский циклический сектор

DFVX
10.9%
DFAW
9.9%

Здравоохранение

DFVX
10.9%
DFAW
8.7%

Энергетика

DFVX
7.9%
DFAW
5.1%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.4%
DFAW
4.9%

Сырьевые материалы

DFVX
3.6%
DFAW
4.8%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DFAW
2.2%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DFAW
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFUSXDFVX с ESGU
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с DGEIXDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFVX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFVX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVXDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.12

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.93

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.07

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.24

+1.42

DFVX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAW

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-16.93%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.88%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.27%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-1.67%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.06%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAW

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 3.51% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.58%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

12.85%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

14.46%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

14.46%

-0.87%

Сравнение комиссий DFVX и DFAW

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAW

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DFAW в 1.53%

ПозицияTTM202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.53%1.71%1.47%0.42%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.12%1.21%1.22%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFVX and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.57%) compared to DFVX (3.51%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 27.15% vs 24.43% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 27.15% return vs 24.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.12% for DFVX.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.25% for DFAW.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор