PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DFAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 26.33% vs 29.14% for DFAU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVX показывает доходность 12.23%, а DFAU немного ниже – 11.85%.

DFVX

1 день
0.80%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAU

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.23%15.35%17.72%9.85%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%11.54%

Correlation

The correlation between DFVX and DFAU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between DFVX and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DFAU

Секторы
DFVX
DFAU

Технологии

19.8%
32.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.4%

Промышленность

14.2%
10.4%

Финансовые услуги

11.9%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.8%

Здравоохранение

10.0%
8.5%

Энергетика

7.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.8%

Сырьевые материалы

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

0.4%
2.5%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

DFVX
19.8%
DFAU
32.7%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
DFAU
10.4%

Промышленность

DFVX
14.2%
DFAU
10.4%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
DFAU
12.8%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
DFAU
10.8%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
DFAU
8.5%

Энергетика

DFVX
7.4%
DFAU
4.6%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
DFAU
4.8%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
DFAU
2.4%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DFAU
2.5%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DFAU
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFVX vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.43

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.31

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.38

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

15.44

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.95

+0.68

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAU

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-23.61%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.67%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.98%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.40%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.88%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.05%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.05%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.02%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

16.73%

-3.07%

Сравнение комиссий DFVX и DFAU

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAU

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности DFAU в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.16%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFVX and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (2.88%) compared to DFVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DFAU's -23.61%.

On 1-year performance, DFAU leads with 29.14% vs 26.33% for DFVX. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAU has performed better with a 29.14% return vs 26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.89% for DFAU.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.12% for DFAU.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор