Сравнение DFVX с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DFVX и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и DFAU
DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVX vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DFVX
DFAU
Сравнение DFVX c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.42 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.80 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и DFAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и DFAU
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и DFAU
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -23.61% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.45% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.36% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -5.12% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.62% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и DFAU
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.39% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 9.67% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 18.52% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 17.03% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.87% | -3.01% |