PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
0.27%15.35%17.72%9.85%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.


DFVX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFVX и DFAC

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVXDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.56

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.54

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

7.28

+0.23

DFVX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.55

+0.77

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFAC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAC

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
1.30%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAC

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-23.12%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-12.79%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.94%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-5.62%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.71%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.31%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.59%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.51%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

17.30%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.30%

-3.43%