PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DFAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 28.89% for DFAC. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVX показывает доходность 11.34%, а DFAC немного выше – 11.90%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAC

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%12.61%

Correlation

The correlation between DFVX and DFAC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between DFVX and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DFAC

Секторы
DFVX
DFAC

Технологии

19.8%
28.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
8.4%

Промышленность

14.2%
12.8%

Финансовые услуги

11.9%
14.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.7%

Здравоохранение

10.0%
9.0%

Энергетика

7.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.9%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.9%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

DFVX
19.8%
DFAC
28.4%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
DFAC
8.4%

Промышленность

DFVX
14.2%
DFAC
12.8%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
DFAC
14.4%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
DFAC
10.7%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
DFAC
9.0%

Энергетика

DFVX
7.4%
DFAC
5.9%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
DFAC
4.9%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
DFAC
3.2%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DFAC
1.9%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DFAC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFVX vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.39

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.31

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.42

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

15.17

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.71

+0.90

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAC

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-23.12%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.49%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.67%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.45%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.91%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.01%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.96%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.15%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.13%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

17.13%

-3.47%

Сравнение комиссий DFVX и DFAC

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAC

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFVX and DFAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DFAC's -23.12%.

On 1-year performance, DFAC leads with 28.89% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAC has performed better with a 28.89% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.91% for DFAC.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.17% for DFAC.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор