PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с BKDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с BKDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and BKDV (BNY Mellon Dynamic Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 29.06% for BKDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for BKDV.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и BKDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у BKDV с доходностью 13.65%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKDV

1 день
-0.21%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.65%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и BKDV

2026 (YTD)20252024
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%0.73%
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		13.65%18.58%-0.91%

Correlation

The correlation between DFVX and BKDV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.88

The correlation between DFVX and BKDV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и BKDV

Секторы
DFVX
BKDV

Технологии

19.8%
13.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
7.1%

Промышленность

14.2%
15.4%

Финансовые услуги

11.9%
23.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.2%

Здравоохранение

10.0%
14.4%

Энергетика

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Технологии

DFVX
19.8%
BKDV
13.5%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
BKDV
7.1%

Промышленность

DFVX
14.2%
BKDV
15.4%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
BKDV
23.6%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
BKDV
7.2%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
BKDV
14.4%

Энергетика

DFVX
7.4%
BKDV
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
BKDV
3.8%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
BKDV
4.0%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
BKDV
1.4%

Недвижимость

DFVX
0.1%
BKDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с BKDV:
BKDV с BDIVBKDV с AMALBKDV с BKUIBKDV с BKCIBKDV с SEIVBKDV с BKMCBKDV с BKAG

Доходность на риск

DFVX vs. BKDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKDV
Ранг доходности на риск BKDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKDV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c BKDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXBKDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.47

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

4.39

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

16.14

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. BKDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKDV равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и BKDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXBKDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.30

+0.30

Просадки

Сравнение просадок DFVX и BKDV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки BKDV в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и BKDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXBKDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-15.49%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.65%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.39%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.81%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и BKDV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXBKDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.46%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.05%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.85%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

15.67%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

15.67%

-2.01%

Сравнение комиссий DFVX и BKDV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BKDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и BKDV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BKDV в 0.54%

ПозицияTTM202520242023
BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF		0.54%0.62%0.27%0.00%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and BKDV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKDV has higher volatility (3.46%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs BKDV's -15.49%.

On 1-year performance, BKDV leads with 29.06% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKDV has performed better with a 29.06% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for BKDV.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.54% for BKDV.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.60% for BKDV.

BKDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и BKDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор