PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с DGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и DGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 11.39% соответственно.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX

Сравнение комиссий DFVQX и DGEIX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.

DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DFVQX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.33

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.92

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.84

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

8.72

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.33

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFVQX и DGEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и DGEIX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DGEIX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и DGEIX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-59.77%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.05%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-25.20%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-37.00%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-6.38%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-8.05%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и DGEIX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.52%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.23%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

16.60%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.65%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.86%

-0.36%