Сравнение DFVQX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 0.91% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVQX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции DFSTX немного впереди с 9.69%.
DFVQX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.38%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и DFSTX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFVQX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFVQX
DFSTX
Сравнение DFVQX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.80 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.27 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.03 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 4.16 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.80 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DFSTX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.22% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DFSTX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -60.99% | +16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -13.92% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.91% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -44.78% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -9.09% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.80% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.47% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DFSTX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.43% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 12.19% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 21.77% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 20.61% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 22.06% | -5.58% |