Сравнение DFVQX с DFIVX
DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFVQX returned 9.99%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.85% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.99%
DFIVX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам DFVQX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 11.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 13.29% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DFVQX and DFIVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between DFVQX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVQX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFVQX
DFIVX
Сравнение DFVQX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.85 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 15.14 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и DFIVX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -66.61% | +22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -9.58% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.00% | -14.39% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.29% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -48.11% | +3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.03% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -12.24% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и DFIVX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 4.02% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVQX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.86% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 10.89% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 13.85% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.29% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.02% | -1.48% |
Сравнение комиссий DFVQX и DFIVX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и DFIVX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DFIVX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.72% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 2.91% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFVQX and DFIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFVQX has higher volatility (4.02%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVQX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор