PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с DFEVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVQX с DFEVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both mutual funds - DFVQX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional, while DFEVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFVQX returned 9.99%/yr vs 11.65%/yr for DFEVX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и DFEVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у DFEVX с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям DFEVX по среднегодовой доходности: 9.99% против 11.65% соответственно.

DFVQX

1 день
0.25%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.01%
1 год
30.09%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.99%

DFEVX

1 день
0.93%
1 месяц
9.39%
С начала года
25.72%
6 месяцев
28.51%
1 год
49.44%
3 года*
23.60%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVQX и DFEVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		25.72%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%

Correlation

The correlation between DFVQX and DFEVX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.75

The correlation between DFVQX and DFEVX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX
Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с FNDEDFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с ECOW

Доходность на риск

DFVQX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXDFEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
3.55

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.61

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.68

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.42

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

16.88

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. DFEVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа DFEVX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и DFEVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXDFEVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

3.55

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.52

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и DFEVX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и DFEVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVQXDFEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-67.59%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.35%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-16.17%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-23.52%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-47.53%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-16.49%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и DFEVX

Текущая волатильность для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) составляет 4.02%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVQXDFEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.05%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.95%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.14%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.95%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.56%

+0.98%

Сравнение комиссий DFVQX и DFEVX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и DFEVX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DFEVX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		2.98%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.91%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DFVQX and DFEVX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEVX has higher volatility (6.05%) compared to DFVQX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs DFEVX's -67.59%.

DFEVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVQX и DFEVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор