Сравнение DFVQX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и AVDVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio	3.85%	38.02%	4.55%	17.05%	-12.54%	15.01%	6.10%	3.79%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	6.48%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

DFVQX

1 день: 2.92%

1 месяц: -6.47%

С начала года: 3.85%

6 месяцев: 9.44%

1 год: 33.17%

3 года*: 17.91%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: 9.69%

AVDVX

1 день: 3.38%

1 месяц: -8.56%

С начала года: 6.48%

6 месяцев: 14.16%

1 год: 47.14%

3 года*: 23.70%

5 лет*: 13.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA International Vector Equity Portfolio

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DFVQX:

DFVQX с TSMWX DFVQX с DISV DFVQX с FSPSX DFVQX с DISVX DFVQX с IDEV DFVQX с DFALX DFVQX с DFISX

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий DFVQX и AVDVX

И DFVQX, и AVDVX имеют комиссию равную 0.36%.

DFVQX

DFA International Vector Equity Portfolio

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DFVQX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVQX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DFVQX	AVDVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	2.78	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.78	3.36	-0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.54	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.62	3.53	-0.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.71	14.52	-3.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDVX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DFVQX	AVDVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.16	2.78	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.66	0.81	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.72	-0.14

Корреляция

Корреляция между DFVQX и AVDVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и AVDVX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio	3.13%	3.06%	3.56%	3.47%	2.73%	4.76%	1.79%	2.68%	5.96%	1.81%	2.15%	2.77%
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.84%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и AVDVX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DFVQX	AVDVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.58%	-43.06%	-1.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.98%	-12.92%	+1.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.33%	-27.37%	-0.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.58%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.76%	-9.22%	+1.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.92%	-6.82%	-1.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.90%	3.14%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и AVDVX

Текущая волатильность для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) составляет 6.99%, в то время как у Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DFVQX	AVDVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	7.64%	-0.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.22%	12.03%	-1.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.71%	17.18%	-1.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.57%	16.61%	-1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.50%	19.47%	-2.97%

Сравнение DFVQX с AVDVX

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и AVDVX

Сравнение доходности по годам DFVQX и AVDVX

Доходность по периодам

DFVQX

AVDVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DFVQX и AVDVX

Доходность на риск

DFVQX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

DFVQX

AVDVX

Сравнение DFVQX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DFVQX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и AVDVX

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и AVDVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и AVDVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)