PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 0.25% соответственно.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIX

Сравнение комиссий DFVIX и PTSIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.25

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.77

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

11.73

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.29

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.01

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFVIX и PTSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и PTSIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и PTSIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-72.38%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.66%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-72.38%

+47.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-72.38%

+24.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-42.10%

+33.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-25.01%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и PTSIX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.66%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

9.03%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.17%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

30.91%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

25.08%

-6.94%