Сравнение DFVIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | -1.20% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.55% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
FSGEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FSGEX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FSGEX
Сравнение DFVIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.93 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.89 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.46 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.43 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FSGEX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FSGEX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 3.06% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FSGEX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -34.74% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.24% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -29.66% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -34.74% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -11.24% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.51% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.86% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FSGEX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 7.21% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 10.85% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.09% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.14% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 16.12% | +2.02% |