PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и FIGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции FIGSX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.60% соответственно.


DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Сравнение комиссий DFVIX и FIGSX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVIX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.74

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.16

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.98

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

3.83

+8.25

DFVIX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.74

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.33

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFVIX и FIGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и FIGSX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund
8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и FIGSX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FIGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-34.47%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.89%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-34.47%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-34.47%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-10.60%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-6.49%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.55%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и FIGSX

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

9.09%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

13.23%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.24%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.61%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.54%

+0.61%