PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с CCEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		-0.03%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у CCEP с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 11.82% против 8.85% соответственно.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

CCEP

1 день
-0.50%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.93%
3 года*
18.61%
5 лет*
15.55%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с AAPLCCEP с SPYCCEP с SCHD

Доходность на риск

DFVIX vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXCCEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.31

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

0.55

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.44

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

1.00

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CCEP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXCCEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.31

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между DFVIX и CCEP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и CCEP

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности CCEP в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.57%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и CCEP

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и CCEP.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-79.40%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.89%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.52%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-48.76%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-17.89%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-24.40%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.83%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и CCEP

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Coca-Cola European Partners plc (CCEP) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

6.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

15.20%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

22.46%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

22.98%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

27.44%

-9.30%