PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVIX с CCEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVIX (DFA International Value III Portfolio) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while CCEP (Coca-Cola European Partners plc) is a stock. Over the past 10 years, DFVIX returned 12.38%/yr vs 11.86%/yr for CCEP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 13.32%, что значительно выше, чем у CCEP с доходностью 2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVIX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции CCEP немного отстают с 11.86%.

DFVIX

1 день
0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.32%
6 месяцев
17.21%
1 год
37.55%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.38%

CCEP

1 день
1.55%
1 месяц
1.20%
С начала года
2.97%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.44%
3 года*
16.58%
5 лет*
11.90%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVIX и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		13.32%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.97%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Correlation

The correlation between DFVIX and CCEP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1995 г.

0.35

The correlation between DFVIX and CCEP shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

DFVIX vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXCCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.20

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
0.42

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

0.25

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

0.45

+14.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа CCEP равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXCCEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.20

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и CCEP

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVIXCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-79.40%

+12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-18.22%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-18.22%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-29.52%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-48.76%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-15.42%

+15.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-24.36%

+12.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

9.83%

-7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и CCEP

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.86%, в то время как у Coca-Cola European Partners plc (CCEP) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVIXCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.99%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

16.33%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

22.27%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

23.15%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

26.38%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и CCEP

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности CCEP в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.59%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.87%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%

Часто задаваемые вопросы

DFVIX and CCEP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEP has higher volatility (6.99%) compared to DFVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFVIX dropped -66.53% vs CCEP's -79.40%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVIX и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор