Сравнение CCEP с SCHD

С начала года, CCEP показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CCEP и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и SCHD.

Coca-Cola European Partners plc (CCEP) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CCEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.