PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		1.96%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.06% против 18.99% соответственно.

CCEP

1 день
2.00%
1 месяц
-14.47%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.36%
1 год
8.88%
3 года*
19.39%
5 лет*
16.00%
10 лет*
9.06%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с AAPLCCEP с SPYCCEP с VTICCEP с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CCEP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.07

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.66

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.00

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

7.32

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.07

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между CCEP и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и QQQ

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.52%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CCEP и QQQ

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-82.97%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-12.62%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-35.12%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-35.12%

-13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.25%

-7.86%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-32.99%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

3.44%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и QQQ

Coca-Cola European Partners plc (CCEP) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CCEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.61%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

12.82%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

22.70%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

22.38%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.44%

22.25%

+5.19%