Сравнение CCEP с KO
CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Non-Alcoholic industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, CCEP returned 12.00%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCEP и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEP показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции CCEP превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.00% против 8.76% соответственно.
CCEP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.00%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам CCEP и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.54% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CCEP and KO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.40 |
The correlation between CCEP and KO shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCEP:
$41.32B
KO:
$331.40B
CCEP:
$7.47
KO:
$3.18
CCEP:
12.33
KO:
24.19
CCEP:
0.61
KO:
2.92
CCEP:
1.00
KO:
6.72
CCEP:
5.28
KO:
9.85
CCEP:
$41.26B
KO:
$49.28B
CCEP:
$14.63B
KO:
$30.43B
CCEP:
$6.87B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEP vs. KO — Ранг доходности на риск
CCEP
KO
Сравнение CCEP c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEP | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.37 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 2.68 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.60 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CCEP и KO
Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.40% | -68.23% | -11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.22% | -7.89% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -16.26% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -17.27% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -36.99% | -11.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -6.23% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -16.09% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.88% | 4.02% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEP и KO
Coca-Cola European Partners plc (CCEP) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что CCEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 4.85% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 11.92% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 16.01% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 16.04% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 18.17% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEP и KO
Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.60% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCEP и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCEP и KO
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCEP and KO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCEP has higher volatility (6.87%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEP и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор