PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с VMVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VMVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		4.48%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VMVIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции VMVIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.99% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

VMVIX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.90%
1 год
16.96%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с FCNTXVMVIX с VGTVMVIX с VMVLXVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Сравнение комиссий DFVEX и VMVIX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXVMVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

6.81

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFVEX и VMVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и VMVIX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VMVIX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.87%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и VMVIX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, примерно равная максимальной просадке VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VMVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-61.61%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.43%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-19.81%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-43.08%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.73%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-8.52%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.67%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и VMVIX

DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

4.25%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.75%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.36%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.10%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

18.80%

+1.37%