PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.12% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с FASPXUMCVX с MVCAXUMCVX с NMAVXUMCVX с PMDIXUMCVX с HAMVXUMCVX с BBVSX

Сравнение комиссий DFVEX и UMCVX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.09

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.32

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

9.88

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFVEX и UMCVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и UMCVX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и UMCVX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-59.30%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-15.59%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-25.10%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-45.77%

+3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.09%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-10.11%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.67%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и UMCVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.58%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.67%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

23.60%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

27.16%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

25.10%

-4.93%