PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-8.48%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 11.23% против 18.24% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

JLGMX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-10.35%
1 год
12.67%
3 года*
20.55%
5 лет*
10.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий DFVEX и JLGMX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.64

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.05

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.81

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

2.47

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.64

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.40

Корреляция

Корреляция между DFVEX и JLGMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и JLGMX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		12.06%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и JLGMX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-31.82%

-30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-16.73%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-31.13%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-31.82%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-13.83%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.82%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

5.51%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и JLGMX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.48%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.54%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

21.14%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

20.25%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

21.54%

-1.37%