Сравнение DFVEX с HWMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и HWMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и HWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 6.74% | 7.87% | 3.62% | 19.87% | 1.63% | 39.18% | 0.49% | 12.97% | -19.32% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции HWMIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.08% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
HWMIX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и HWMIX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.
Доходность на риск
DFVEX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск
DFVEX
HWMIX
Сравнение DFVEX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | HWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.49 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и HWMIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и HWMIX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HWMIX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
HWMIX Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | 1.31% | 1.39% | 1.15% | 0.28% | 0.49% | 1.28% | 2.25% | 1.60% | 2.99% | 6.72% | 1.53% | 14.67% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и HWMIX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и HWMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -69.84% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -16.87% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -25.90% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -63.21% | +21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -3.32% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -10.89% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 4.15% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и HWMIX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | HWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.30% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.42% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.86% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 22.34% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 25.62% | -5.45% |