Сравнение DFVE с WLTG
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 27.96% for WLTG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и WLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью 7.58%.
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 14.51% | 13.70% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 7.58% | 24.55% | 22.44% |
Correlation
The correlation between DFVE and WLTG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between DFVE and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. WLTG — Ранг доходности на риск
DFVE
WLTG
Сравнение DFVE c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | WLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 13.22 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.69 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и WLTG
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и WLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -25.14% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -9.56% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.75% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -9.08% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и WLTG
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) имеют волатильность 2.98% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.87% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.16% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 13.31% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.14% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 15.14% | +0.42% |
Сравнение комиссий DFVE и WLTG
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и WLTG
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности WLTG в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.12% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and WLTG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (2.98%) compared to WLTG (2.87%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs WLTG's -25.14%.
On 1-year performance, WLTG leads with 27.96% vs 23.82% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, WLTG has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WLTG has performed better with a 27.96% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.
WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.37% for DFVE.
They also come from different issuers: DoubleLine and WealthTrust. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.75% for WLTG.
WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и WLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор