PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 10.04% for UJUN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.32%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и UJUN

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%11.03%

Correlation

The correlation between DFVE and UJUN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.68

The correlation between DFVE and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и UJUN

Секторы
DFVE
UJUN

Промышленность

16.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

16.1%
10.1%

Финансовые услуги

14.5%
11.9%

Технологии

12.9%
36.2%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.9%

Энергетика

6.3%
3.5%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Сырьевые материалы

4.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Промышленность

DFVE
16.9%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
UJUN
10.1%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
UJUN
11.9%

Технологии

DFVE
12.9%
UJUN
36.2%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
UJUN
4.9%

Энергетика

DFVE
6.3%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
UJUN
2.3%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
UJUN
1.8%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
UJUN
10.9%

Недвижимость

DFVE
1.4%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

DFVE vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.40

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.66

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.55

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

21.84

-10.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.40

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.77

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DFVE и UJUN

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-13.73%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-2.84%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.30%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.07%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.46%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и UJUN

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.41%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

3.25%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

4.25%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

8.32%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

8.77%

+6.79%

Сравнение комиссий DFVE и UJUN

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и UJUN

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and UJUN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.98%) compared to UJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 10.04% for UJUN. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for UJUN.

DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Innovator. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор