PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и TEXN

2026 (YTD)2025
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%9.83%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between DFVE and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов DFVE и TEXN

Секторы
DFVE
TEXN

Промышленность

16.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
10.8%

Финансовые услуги

14.5%
4.1%

Технологии

12.9%
15.5%

Здравоохранение

9.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
2.1%

Энергетика

6.3%
36.1%

Коммунальные услуги

5.2%
2.9%

Сырьевые материалы

4.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Недвижимость

1.4%
4.2%

Промышленность

DFVE
16.9%
TEXN
16.9%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
TEXN
10.8%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
TEXN
4.1%

Технологии

DFVE
12.9%
TEXN
15.5%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
TEXN
2.1%

Энергетика

DFVE
6.3%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
TEXN
2.9%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
TEXN
0.8%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
TEXN
3.6%

Недвижимость

DFVE
1.4%
TEXN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с FTAGTEXN с BTR

Доходность на риск

DFVE vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVETEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVETEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.75

-1.66

Просадки

Сравнение просадок DFVE и TEXN

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVETEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-6.34%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.24%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.12%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVETEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

14.19%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.19%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

14.19%

+1.37%

Сравнение комиссий DFVE и TEXN

И DFVE, и TEXN имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и TEXN

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFVE and TEXN have the same expense ratio: 0.20% per year.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for TEXN.

DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: DoubleLine and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор