Сравнение DFVE с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
DFVE и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.77% | 9.83% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.
DFVE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 16.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и TEXN
И DFVE, и TEXN имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVE vs. TEXN — Ранг доходности на риск
DFVE
TEXN
Сравнение DFVE c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.99 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и TEXN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и TEXN
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности TEXN в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.13% | 1.52% | 1.53% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и TEXN
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -6.34% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.54% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.27% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 14.82% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.82% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 14.82% | +1.00% |