PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVE с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.33% vs 11.14% for SELV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

DFVE

1 день
1.07%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
9.46%
С начала года
14.89%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и SELV

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		14.89%14.51%14.66%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%11.21%

Correlation

The correlation between DFVE and SELV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.69

The correlation between DFVE and SELV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFVE и SELV

Секторы
DFVE
SELV

Промышленность

17.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

16.6%
4.9%

Финансовые услуги

15.3%
4.8%

Технологии

11.8%
21.4%

Здравоохранение

9.9%
17.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
12.3%

Энергетика

5.8%
4.3%

Коммунальные услуги

5.3%
7.6%

Сырьевые материалы

4.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.8%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Промышленность

DFVE
17.7%
SELV
7.5%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.6%
SELV
4.9%

Финансовые услуги

DFVE
15.3%
SELV
4.8%

Технологии

DFVE
11.8%
SELV
21.4%

Здравоохранение

DFVE
9.9%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.1%
SELV
12.3%

Энергетика

DFVE
5.8%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

DFVE
5.3%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

DFVE
4.3%
SELV
2.8%

Коммуникационные услуги

DFVE
3.9%
SELV
15.8%

Недвижимость

DFVE
1.3%
SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с IOODFVE с BDGSDFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

DFVE vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVESELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.18

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.74

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

1.89

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

5.03

+5.70

DFVE vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и SELV

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVESELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-13.73%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-5.92%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.37%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и SELV

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 2.82%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVESELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.60%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.67%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

9.53%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

11.95%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

11.95%

+3.40%

Сравнение комиссий DFVE и SELV

DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и SELV

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.36%1.52%1.53%0.00%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and SELV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to DFVE (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs SELV's -13.73%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.33% vs 11.14% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.33% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for DFVE.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.36% for DFVE.

They also come from different issuers: DoubleLine and SEI. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.15% for SELV.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор