Сравнение DFVE с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DFVE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVE и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVE и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 2.26% | 14.51% | 13.70% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 23.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
DFVE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVE и SAMT
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DFVE vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DFVE
SAMT
Сравнение DFVE c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.02 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.65 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 4.14 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.64 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.02 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFVE и SAMT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и SAMT
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.48% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и SAMT
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -20.57% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -8.76% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.23% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -8.00% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.11% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и SAMT
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 4.36%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.89% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 11.92% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 17.68% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.77% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.77% | -0.96% |