Сравнение DFVE с RAFE
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 26.66% vs 32.76% for RAFE. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.
DFVE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.86%
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $111.71K | $95.54K | $183.13K | |
| $463.77K | $467.54K | $607.89K |
Сравнение доходности по годам DFVE и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 17.48% | 14.51% | 14.66% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 12.54% |
Correlation
The correlation between DFVE and RAFE is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between DFVE and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. RAFE — Ранг доходности на риск
DFVE
RAFE
Сравнение DFVE c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.41 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 17.54 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и RAFE
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -35.74% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -7.46% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.03% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -6.07% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.87% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и RAFE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) имеют волатильность 3.30% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.28% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 8.77% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 11.40% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.06% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.26% | -3.98% |
Сравнение комиссий DFVE и RAFE
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и RAFE
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности RAFE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.33% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and RAFE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (3.30%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RAFE leads with 32.76% vs 26.66% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 32.76% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.33% for DFVE.
DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: DoubleLine and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор