PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. DFVE is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 23.38% for QMAR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и QMAR

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%14.99%

Correlation

The correlation between DFVE and QMAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.57

The correlation between DFVE and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и QMAR

Секторы
DFVE
QMAR

Промышленность

16.9%
2.8%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.2%

Финансовые услуги

14.5%
0.2%

Технологии

12.9%
54.2%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.6%

Энергетика

6.3%
0.6%

Коммунальные услуги

5.2%
1.4%

Сырьевые материалы

4.5%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.5%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Промышленность

DFVE
16.9%
QMAR
2.8%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
QMAR
12.2%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
QMAR
0.2%

Технологии

DFVE
12.9%
QMAR
54.2%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
QMAR
4.2%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
QMAR
7.6%

Энергетика

DFVE
6.3%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
QMAR
1.2%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
QMAR
15.5%

Недвижимость

DFVE
1.4%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

DFVE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.86

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
6.05

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.93

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

7.31

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

52.66

-41.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.86

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.91

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DFVE и QMAR

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-19.83%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-3.21%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.19%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-3.28%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.45%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и QMAR

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.27%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

4.85%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

6.09%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.97%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

13.85%

+1.71%

Сравнение комиссий DFVE и QMAR

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и QMAR

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and QMAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.98%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 23.38% for QMAR. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for QMAR.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор