PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVE с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DFVE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVE - это пассивный фонд от DoubleLine, который отслеживает доходность Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVE и QMAR

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		2.26%14.51%13.70%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DFVE

1 день
0.48%
1 месяц
-4.70%
С начала года
2.26%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DBNDDFVE с DMBSDFVE с DCRE
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий DFVE и QMAR

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

DFVE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.29

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.11

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

14.64

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFVE и QMAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и QMAR

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.48%1.52%1.53%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVE и QMAR

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-19.83%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-9.23%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.32%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-3.39%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.33%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и QMAR

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.53%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

4.65%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.26%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.04%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

14.02%

+1.79%