PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVE с IVEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с IVEP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и IVEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFVE

1 день
1.07%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
9.46%
С начала года
14.89%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVEP

1 день
-2.80%
1 месяц
-7.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и IVEP

2026 (YTD)
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		11.50%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		-1.95%

Correlation

The correlation between DFVE and IVEP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г.

0.30

Сравнение распределения секторов DFVE и IVEP

Секторы
DFVE
IVEP

Промышленность

17.7%
43.6%

Потребительский циклический сектор

16.6%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Технологии

11.8%
7.7%

Здравоохранение

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Энергетика

5.8%
13.0%

Коммунальные услуги

5.3%
22.5%

Сырьевые материалы

4.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Недвижимость

1.3%
10.9%

Промышленность

DFVE
17.7%
IVEP
43.6%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.6%
IVEP

-

Финансовые услуги

DFVE
15.3%
IVEP

-

Технологии

DFVE
11.8%
IVEP
7.7%

Здравоохранение

DFVE
9.9%
IVEP

-

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.1%
IVEP

-

Энергетика

DFVE
5.8%
IVEP
13.0%

Коммунальные услуги

DFVE
5.3%
IVEP
22.5%

Сырьевые материалы

DFVE
4.3%
IVEP
2.4%

Коммуникационные услуги

DFVE
3.9%
IVEP

-

Недвижимость

DFVE
1.3%
IVEP
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с IOODFVE с BDGSDFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с IVEP:
IVEP с AIPOIVEP с IVESIVEP с HVACIVEP с DTCRIVEP с RIFRIVEP с YCSIVEP с XLII

Доходность на риск

DFVE vs. IVEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVEP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c IVEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVEIVEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

—

—

DFVE vs. IVEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и IVEP

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки IVEP в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и IVEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEIVEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-12.17%

-7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.17%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.91%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и IVEP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEIVEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

29.12%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

29.12%

-13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

29.12%

-13.77%

Сравнение комиссий DFVE и IVEP

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и IVEP

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.36%1.52%1.53%
IVEP
Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and IVEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.

DFVE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IVEP.

DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVEP is Industrials Equities. DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Wedbush. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.75% for IVEP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и IVEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор