Сравнение DFVE с IVEP
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 4.52% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between DFVE and IVEP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. IVEP — Ранг доходности на риск
DFVE
IVEP
Сравнение DFVE c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVE | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.62 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок DFVE и IVEP
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -7.34% | -12.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.31% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.97% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 26.29% | -13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 26.29% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 26.29% | -10.73% |
Сравнение комиссий DFVE и IVEP
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и IVEP
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and IVEP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for IVEP.
DFVE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVEP is Industrials Equities. DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Wedbush. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор