PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVE с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.82% vs 8.06% for CVSE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DFVE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и CVSE

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		10.31%14.51%13.70%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%15.14%

Correlation

The correlation between DFVE and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.69

Over the past year, the correlation between DFVE and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFVE и CVSE

Секторы
DFVE
CVSE

Промышленность

16.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

16.1%
7.0%

Финансовые услуги

14.5%
16.3%

Технологии

12.9%
39.5%

Здравоохранение

9.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%
1.7%

Энергетика

6.3%

-

Коммунальные услуги

5.2%
2.5%

Сырьевые материалы

4.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.1%

Недвижимость

1.4%
3.5%

Промышленность

DFVE
16.9%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.1%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

DFVE
14.5%
CVSE
16.3%

Технологии

DFVE
12.9%
CVSE
39.5%

Здравоохранение

DFVE
9.8%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.2%
CVSE
1.7%

Энергетика

DFVE
6.3%
CVSE

-

Коммунальные услуги

DFVE
5.2%
CVSE
2.5%

Сырьевые материалы

DFVE
4.5%
CVSE
2.7%

Коммуникационные услуги

DFVE
4.3%
CVSE
5.1%

Недвижимость

DFVE
1.4%
CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с BDGSDFVE с IOODFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DBNDDFVE с DCRE
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

DFVE vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVECVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.28

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.90

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.66

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

5.71

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVE vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVECVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.28

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.92

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFVE и CVSE

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVECVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-20.29%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-3.08%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.68%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.69%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.42%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и CVSE

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVECVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.00%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

0.00%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

6.49%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

13.87%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

13.87%

+1.69%

Сравнение комиссий DFVE и CVSE

DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и CVSE

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.37%1.52%1.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVE has higher volatility (2.98%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 8.06% for CVSE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

DFVE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: DoubleLine and Calvert. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.29% for CVSE.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор