Сравнение ZPRU.DE с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
ZPRU.DE и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRU.DE или IJS.
Основные характеристики
| ZPRU.DE | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.94% | 13.39% |
| Дох-ть за 1 год | 27.56% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 7.47% | 3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.05% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.73 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 7.61 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 4.58% |
| Дневная вол-ть | 12.99% | 21.83% |
| Макс. просадка | -36.24% | -60.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между ZPRU.DE и IJS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRU.DE и IJS
С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 13.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRU.DE и IJS
ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRU.DE c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRU.DE и IJS
ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRU.DE и IJS
Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -36.24%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRU.DE и IJS
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) составляет 3.67%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что ZPRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.