Сравнение DFUVX с TILVX
DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFUVX returned 11.73%/yr vs 11.60%/yr for TILVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFUVX charges 0.14%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности DFUVX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUVX показывает доходность 16.69%, а TILVX немного ниже – 16.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFUVX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции TILVX немного отстают с 11.60%.
DFUVX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.73%
TILVX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам DFUVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 16.69% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 18.60% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 16.65% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between DFUVX and TILVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.97 |
The correlation between DFUVX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
DFUVX
TILVX
Сравнение DFUVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 4.56 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.67 | 18.92 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUVX и TILVX
Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -60.05% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -6.80% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -15.58% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -19.00% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -40.15% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.09% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.25% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.63% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUVX и TILVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 3.76% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.95% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 8.68% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.30% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 14.86% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 17.69% | +0.73% |
Сравнение комиссий DFUVX и TILVX
DFUVX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUVX и TILVX
Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TILVX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.50% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.11% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFUVX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILVX has higher volatility (3.95%) compared to DFUVX (3.76%). In terms of maximum drawdown, DFUVX dropped -65.60% vs TILVX's -60.05%.
DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUVX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор