PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUVX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUVX с FALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUVX (DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DFUVX returned 11.31%/yr vs 14.12%/yr for FALIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFUVX charges 0.14%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности DFUVX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFUVX уступали акциям FALIX по среднегодовой доходности: 11.31% против 14.12% соответственно.

DFUVX

1 день
1.09%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.05%
6 месяцев
17.74%
1 год
33.87%
3 года*
19.28%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.31%

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
12.07%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUVX и FALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		16.05%15.83%12.87%11.65%-5.73%22.75%-0.45%25.62%-11.58%18.60%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%

Correlation

The correlation between DFUVX and FALIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.88

Over the past year, the correlation between DFUVX and FALIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с DFUVX:
DFUVX с DFLVXDFUVX с DFUSDFUVX с DFATDFUVX с DURPXDFUVX с FXAIXDFUVX с VVIAXDFUVX с ZPRU.DE
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

DFUVX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUVX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.81

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
2.54

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

2.89

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.16

4.92

+17.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUVX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUVX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FALIX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUVX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.81

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFUVX и FALIX

Максимальная просадка DFUVX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUVX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-62.37%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-5.03%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-18.89%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-21.48%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-37.51%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.17%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-13.28%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.78%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUVX и FALIX

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.00%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.20%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

8.06%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.44%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.58%

-0.18%

Сравнение комиссий DFUVX и FALIX

DFUVX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUVX и FALIX

Дивидендная доходность DFUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		1.50%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%

Часто задаваемые вопросы

DFUVX and FALIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUVX has higher volatility (2.87%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, DFUVX dropped -65.60% vs FALIX's -62.37%.

DFUVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUVX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор