PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 14.62% против 31.42% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с LEXCXFALIX с GQHPX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FALIX и FSELX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.07

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.72

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

4.58

-3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

18.71

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.07

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.49

-0.02

Корреляция

Корреляция между FALIX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FSELX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности FSELX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FSELX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-82.54%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.23%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-46.37%

+24.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-46.37%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-14.38%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-28.82%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.21%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.47%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

24.91%

-19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

40.89%

-23.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

38.58%

-22.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

34.71%

-16.09%