PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3158058871

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

20 февр. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FALIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Популярные сравнения:
FALIX с ^GSPC
Популярные сравнения:
FALIX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) показал доход в 5.49% с начала года и 16.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FALIX составила 12.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FALIX

С начала года

5.49%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.24%

3 года

16.74%

5 лет

19.37%

10 лет

12.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FALIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-1.55%-4.99%-0.42%8.52%5.49%
20241.46%5.11%5.01%-2.07%4.58%1.88%1.43%2.04%1.82%0.47%5.63%-3.31%26.36%
20237.96%-2.26%0.89%2.40%-1.63%6.03%4.44%-2.13%-3.20%-3.18%8.15%4.82%23.49%
20220.27%-0.97%0.73%-7.39%2.86%-9.83%8.05%-2.56%-9.61%11.88%5.98%-5.01%-7.91%
2021-0.47%7.02%5.34%4.42%2.77%-0.12%-0.22%1.33%-3.06%5.93%-4.02%4.97%25.81%
2020-2.74%-9.24%-15.39%10.64%3.65%2.31%2.43%6.04%-4.03%-2.67%16.27%5.29%8.85%
20199.26%3.76%0.62%4.38%-7.93%6.89%1.01%-3.41%2.79%3.88%5.07%2.69%31.71%
20185.64%-5.25%-2.82%1.45%1.72%0.80%4.32%2.10%0.64%-6.26%0.06%-9.97%-8.42%
20171.43%3.56%-0.54%0.76%-0.54%1.97%1.96%-0.87%3.59%0.71%2.93%2.28%18.50%
2016-7.65%-0.43%7.58%3.08%1.67%-2.38%5.56%1.63%0.64%-1.06%6.05%1.99%16.93%
2015-4.58%7.68%-1.78%2.42%0.66%-1.60%0.63%-6.82%-4.31%7.54%0.69%-2.96%-3.48%
2014-2.49%5.00%0.49%-0.77%2.02%2.57%-1.15%3.18%-1.52%2.19%1.38%-0.66%10.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FALIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FALIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 1.07
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.13$3.13$1.48$0.82$2.61$1.83$2.74$4.53$2.60$0.71$0.87$1.36

Дивидендный доход

5.78%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%7.48%2.25%3.16%4.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.13$3.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.48$1.48
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.61$2.61
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.53$4.53
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2016$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2014$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$1.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 61.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I составляет 0.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.6%27 мар. 2000 г.22439 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.3003
-37.51%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-21.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.246
-21.93%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305
-21.48%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17715 июн. 2023 г.357
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...