PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с LEXCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.27%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции LEXCX по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.87% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.12%
1 год
22.56%
3 года*
20.59%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.62%

LEXCX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
15.27%
6 месяцев
11.64%
1 год
14.00%
3 года*
12.98%
5 лет*
11.85%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с FGINXFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с AVERXFALIX с GQHPXFALIX с FSELX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий FALIX и LEXCX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

FALIX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.92

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.41

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.07

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

3.63

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.92

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FALIX и LEXCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и LEXCX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и LEXCX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-50.42%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.78%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-19.75%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-39.21%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-0.86%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-7.14%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и LEXCX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.34%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.44%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.75%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.39%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.90%

-0.28%