PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FALIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FALIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

FALIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FALIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-8.42%16.93%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FALIX превзошли акции FGINX по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.18% соответственно.

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.18%
1 год
21.95%
3 года*
20.59%
5 лет*
13.73%
10 лет*
14.62%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с SWLVXFALIX с TOWFXFALIX с LEXCXFALIX с AVERXFALIX с GQHPXFALIX с FSPSX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий FALIX и FGINX

FALIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Доходность на риск

FALIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FALIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.84

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.47

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.55

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

10.90

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FALIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALIX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FALIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между FALIX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FALIX и FGINX

Дивидендная доходность FALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FALIX и FGINX

Максимальная просадка FALIX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FALIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.37%

-54.80%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.56%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-16.21%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-37.37%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-5.46%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-9.74%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FALIX и FGINX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) составляет 0.00%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FALIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.24%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

9.01%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

16.22%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.88%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.04%

+1.58%