Сравнение DFUV с QDVI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE).
DFUV и QDVI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. QDVI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Enhanced Value. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и QDVI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и QDVI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 5.36% | 33.89% | 6.22% | 14.22% | -6.01% |
Разные валюты инструментов
DFUV торгуется в USD, в то время как QDVI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 5.36%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVI.DE
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и QDVI.DE
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDVI.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск
DFUV
QDVI.DE
Сравнение DFUV c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | QDVI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.76 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.54 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 16.86 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и QDVI.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и QDVI.DE
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и QDVI.DE
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки QDVI.DE в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и QDVI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -38.98% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -15.11% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.86% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.89% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.22% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и QDVI.DE
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.96% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 10.68% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 18.53% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.31% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.88% | -2.44% |