PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и QDVI.DE


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
5.36%33.89%6.22%14.22%-6.01%
Разные валюты инструментов

DFUV торгуется в USD, в то время как QDVI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 5.36%.


DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

QDVI.DE

1 день
3.42%
1 месяц
-2.50%
С начала года
5.36%
6 месяцев
16.04%
1 год
38.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
9.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий DFUV и QDVI.DE

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии QDVI.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUV vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVQDVI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.09

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.76

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.54

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

16.86

-9.92

DFUV vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа QDVI.DE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.09

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFUV и QDVI.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и QDVI.DE

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как QDVI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и QDVI.DE

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки QDVI.DE в -39.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и QDVI.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-38.98%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-15.11%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.86%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.89%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.22%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и QDVI.DE

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.96%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

10.68%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.53%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.31%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.88%

-2.44%