PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с LSVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFUV returned 34.65% vs 43.26% for LSVD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFUV показывает доходность 16.95%, а LSVD немного выше – 17.67%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и LSVD

2026 (YTD)20252024
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%0.99%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between DFUV and LSVD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between DFUV and LSVD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUV и LSVD

Секторы
DFUV
LSVD

Финансовые услуги

21.9%
12.5%

Технологии

15.7%
34.8%

Здравоохранение

13.7%
11.8%

Промышленность

13.6%
4.8%

Энергетика

12.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.0%

Сырьевые материалы

6.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.2%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Коммунальные услуги

0.1%
0.8%

Финансовые услуги

DFUV
21.9%
LSVD
12.5%

Технологии

DFUV
15.7%
LSVD
34.8%

Здравоохранение

DFUV
13.7%
LSVD
11.8%

Промышленность

DFUV
13.6%
LSVD
4.8%

Энергетика

DFUV
12.9%
LSVD
2.0%

Потребительский циклический сектор

DFUV
7.2%
LSVD
12.0%

Сырьевые материалы

DFUV
6.0%
LSVD
1.5%

Коммуникационные услуги

DFUV
5.1%
LSVD
15.4%

Потребительский защитный сектор

DFUV
3.4%
LSVD
3.2%

Недвижимость

DFUV
0.4%
LSVD
1.2%

Коммунальные услуги

DFUV
0.1%
LSVD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с PYLSVD с FDLLSVD с DFVX

Доходность на риск

DFUV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.41

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.64

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

5.38

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

24.69

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSVD равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.41

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.66

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DFUV и LSVD

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-19.30%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.07%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.53%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-2.47%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.76%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и LSVD

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 3.11%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.36%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.52%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.76%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.45%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.45%

-1.21%

Сравнение комиссий DFUV и LSVD

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и LSVD

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and LSVD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 34.65% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 34.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Dimensional and LSV. Their fees differ too: 0.21% for DFUV and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор