PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUV с FZROX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, DFUV returned 19.61%/yr vs 22.49%/yr for FZROX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.

Доходность

Сравнение доходности DFUV и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 12.01%.

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FZROX

1 день
0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.92%
1 год
29.16%
3 года*
22.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUV и FZROX

2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%11.79%13.25%1.22%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		12.01%17.23%23.94%26.20%-2.47%

Correlation

The correlation between DFUV and FZROX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.82

The correlation between DFUV and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Доходность на риск

DFUV vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVFZROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.47

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.36

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

3.39

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.03

15.66

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.47

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DFUV и FZROX

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и FZROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUVFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-34.96%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-8.89%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.38%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-5.51%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.92%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и FZROX

Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 3.11% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUVFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.99%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.22%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.22%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

17.44%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.13%

-3.89%

Сравнение комиссий DFUV и FZROX

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и FZROX

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FZROX в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		0.91%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%

Часто задаваемые вопросы

DFUV and FZROX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUV has higher volatility (3.11%) compared to FZROX (2.99%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs FZROX's -34.96%.

DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUV и FZROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор