Сравнение DFUV с FZROX
DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both funds - DFUV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, DFUV returned 19.49%/yr vs 21.31%/yr for FZROX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFUV charges 0.21%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 10.41%.
DFUV
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFUV и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 17.25% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | -0.71% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 10.41% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -5.85% |
Correlation
The correlation between DFUV and FZROX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.82 |
The correlation between DFUV and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFUV vs. FZROX — Ранг доходности на риск
DFUV
FZROX
Сравнение DFUV c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFUV | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 3.08 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.67 | 13.77 | +5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFUV и FZROX
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFUV | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -34.96% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -8.89% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -19.38% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.44% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.48% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.98% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и FZROX
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFUV | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.82% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.10% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 12.88% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.53% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 20.13% | -3.86% |
Сравнение комиссий DFUV и FZROX
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и FZROX
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FZROX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.35% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.93% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFUV and FZROX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (4.82%) compared to DFUV (4.21%). In terms of maximum drawdown, DFUV dropped -17.60% vs FZROX's -34.96%.
DFUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFUV и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор