PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

DFUV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и FEGE

2026 (YTD)20252024
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		4.70%15.77%0.05%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с AVLVDFUV с VOODFUV с IWD
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий DFUV и FEGE

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF

Доходность на риск

DFUV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.76

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.38

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.51

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.75

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.76

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.88

-1.15

Корреляция

Корреляция между DFUV и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и FEGE

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и FEGE

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-11.13%

-6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-10.96%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-8.08%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.37%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и FEGE

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.59%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.89%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.66%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.87%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.87%

+1.57%