Сравнение DFUV с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
DFUV и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUV и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUV и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 9.97% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и DFAW
DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DFAW в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUV vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DFUV
DFAW
Сравнение DFUV c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUV | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.98 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.92 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 9.17 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUV | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.35 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между DFUV и DFAW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и DFAW
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и DFAW
Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, примерно равная максимальной просадке DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUV | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -16.93% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -12.24% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.51% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.76% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.56% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и DFAW
Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUV | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.67% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 9.47% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 17.15% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.57% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 14.57% | +1.87% |