PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFUV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFUV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и DFAU


2026 (YTD)2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
4.70%15.77%11.79%13.25%1.22%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.67%16.78%23.17%24.79%-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.


DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
10 лет*

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Marketwide Value ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий DFUV и DFAU

DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFUV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFUVDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.56

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.56

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

7.42

-0.49

DFUV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFUVDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.03

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFUV и DFAU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и DFAU

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFAU в 1.03%


TTM202520242023202220212020
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF
1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и DFAU

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и DFAU.


Загрузка...

Показатели просадок


DFUVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-23.61%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-12.45%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.36%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.12%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.62%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) составляет 4.17%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DFUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFUVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.39%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.67%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.52%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.03%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.87%

-0.43%