PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUV с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUV с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

DFUV и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUV и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUV и CSTK

2026 (YTD)2025
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		4.70%18.91%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DFUV показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

DFUV

1 день
0.29%
1 месяц
-3.47%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.01%
3 года*
15.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Marketwide Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVUVDFUV с AVLVDFUV с VOODFUV с IWD
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий DFUV и CSTK

DFUV берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF

Доходность на риск

DFUV vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUV c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUVCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUV vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUVCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.78

-1.05

Корреляция

Корреляция между DFUV и CSTK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUV и CSTK

Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.51%1.55%1.64%1.72%1.34%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUV и CSTK

Максимальная просадка DFUV за все время составила -17.60%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUVCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-8.87%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.78%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-1.26%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFUV и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUVCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

11.70%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.70%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

11.70%

+4.74%