Сравнение DFUSX с AVUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX).
DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г.. AVUSX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFUSX и AVUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFUSX и AVUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 4.46% |
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | -2.58% | 16.44% | 20.02% | 21.44% | -14.42% | 27.48% | 18.65% | 4.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFUSX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у AVUSX с доходностью -2.58%.
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
AVUSX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUSX и AVUSX
DFUSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVUSX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFUSX vs. AVUSX — Ранг доходности на риск
DFUSX
AVUSX
Сравнение DFUSX c AVUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) и Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFUSX | AVUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.56 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.56 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFUSX | AVUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DFUSX и AVUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUSX и AVUSX
Дивидендная доходность DFUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности AVUSX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
AVUSX Avantis U.S. Equity Fund | 2.71% | 2.64% | 1.36% | 1.19% | 1.63% | 0.92% | 0.94% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUSX и AVUSX
Максимальная просадка DFUSX за все время составила -54.96%, что больше максимальной просадки AVUSX в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUSX и AVUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFUSX | AVUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.96% | -36.23% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.92% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.62% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.48% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -5.41% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.57% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFUSX и AVUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что DFUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFUSX | AVUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.19% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.23% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 18.43% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.30% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 21.10% | -3.05% |