PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с ZVNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с ZVNBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX).

DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ZVNBX управляется Zevenbergen Capital Investments. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и ZVNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и ZVNBX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.30%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		-15.05%9.93%34.10%63.92%-54.79%-2.40%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -3.30%, что значительно выше, чем у ZVNBX с доходностью -15.05%.

DFUS

1 день
0.13%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.09%
3 года*
18.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZVNBX

1 день
4.84%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.05%
6 месяцев
-17.30%
1 год
8.30%
3 года*
16.16%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

Zevenbergen Growth Fund

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с ZVNBX:
ZVNBX с ZVGNXZVNBX с VUGZVNBX с XLIZVNBX с SPYZVNBX с DFUSXZVNBX с FXHZVNBX с PAVE

Сравнение комиссий DFUS и ZVNBX

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZVNBX в 1.30%.

ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. ZVNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ZVNBX
Ранг доходности на риск ZVNBX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVNBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVNBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVNBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVNBX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c ZVNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSZVNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.33

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.69

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.31

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

0.93

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. ZVNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ZVNBX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и ZVNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSZVNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFUS и ZVNBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и ZVNBX

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ZVNBX в 1.49%

TTM202520242023202220212020
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%
ZVNBX
Zevenbergen Growth Fund		1.49%1.26%0.00%0.00%0.00%1.95%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и ZVNBX

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки ZVNBX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и ZVNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSZVNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-66.30%

+41.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-26.79%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-28.33%

+22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-19.85%

+13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

8.85%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и ZVNBX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) составляет 5.41%, в то время как у Zevenbergen Growth Fund (ZVNBX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSZVNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

9.56%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

18.77%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

29.75%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

35.78%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

32.31%

-14.95%