PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с VGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. DFUS is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, DFUS returned 22.42%/yr vs 33.48%/yr for VGT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%.

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.48%
1 месяц
18.07%
С начала года
31.64%
6 месяцев
30.51%
1 год
60.15%
3 года*
33.48%
5 лет*
22.23%
10 лет*
25.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		31.64%21.77%29.30%52.66%-29.70%19.16%

Correlation

The correlation between DFUS and VGT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between DFUS and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и VGT

Секторы
DFUS
VGT

Коммуникационные услуги

23.5%
0.5%

Финансовые услуги

20.2%
0.5%

Технологии

17.4%
98.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
0.1%

Промышленность

9.5%
0.4%

Энергетика

5.3%
0.3%

Здравоохранение

4.1%
0.0%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.0%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

DFUS
23.5%
VGT
0.5%

Финансовые услуги

DFUS
20.2%
VGT
0.5%

Технологии

DFUS
17.4%
VGT
98.5%

Потребительский циклический сектор

DFUS
13.0%
VGT
0.1%

Промышленность

DFUS
9.5%
VGT
0.4%

Энергетика

DFUS
5.3%
VGT
0.3%

Здравоохранение

DFUS
4.1%
VGT
0.0%

Коммунальные услуги

DFUS
3.0%
VGT

-

Потребительский защитный сектор

DFUS
2.6%
VGT

-

Сырьевые материалы

DFUS
1.1%
VGT
0.0%

Недвижимость

DFUS
0.0%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

DFUS vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.95

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.63

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.69

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

11.77

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DFUS и VGT

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-54.63%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-16.40%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-27.23%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.48%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-7.95%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.13%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и VGT

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.39%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

16.07%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

20.57%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

25.18%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

24.60%

-7.39%

Сравнение комиссий DFUS и VGT

И DFUS, и VGT имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и VGT

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and VGT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.39%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.48% vs 22.42% for DFUS. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.48% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS and VGT have the same expense ratio: 0.09% per year.

DFUS has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.31% for VGT.

DFUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор