PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFUS с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DFUS и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFUS и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFUS и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий DFUS и QMAR

DFUS берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFUS vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFUSQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.29

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.11

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

14.64

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFUS vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFUSQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.77

-0.15

Корреляция

Корреляция между DFUS и QMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и QMAR

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFUS и QMAR

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFUSQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-19.83%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-9.23%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-0.32%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.39%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и QMAR

Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFUSQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.53%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

4.65%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

13.26%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.04%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

14.02%

+3.35%