PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFUS с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFUS с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFUS is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, DFUS returned 24.34% vs 53.10% for NRSH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFUS charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DFUS и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFUS показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

DFUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.51%
1 год
24.34%
3 года*
20.81%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFUS и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		8.60%17.46%24.34%5.50%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between DFUS and NRSH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between DFUS and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFUS и NRSH

Секторы
DFUS
NRSH

Технологии

37.7%
36.7%

Финансовые услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Промышленность

9.4%
57.9%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.5%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Недвижимость

0.1%
5.4%

Технологии

DFUS
37.7%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

DFUS
11.7%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DFUS
10.2%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

DFUS
10.1%
NRSH

-

Промышленность

DFUS
9.4%
NRSH
57.9%

Здравоохранение

DFUS
8.6%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

DFUS
4.4%
NRSH

-

Энергетика

DFUS
3.5%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

DFUS
2.2%
NRSH

-

Сырьевые материалы

DFUS
2.0%
NRSH

-

Недвижимость

DFUS
0.1%
NRSH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с DFIC
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

DFUS vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFUS c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFUSNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.05

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.68

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.88

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

14.81

-2.74

DFUS vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFUS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFUS и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFUS и NRSH

Максимальная просадка DFUS за все время составила -24.62%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUS и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFUSNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.62%

-24.01%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-10.94%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-3.08%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-5.56%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.59%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DFUS и NRSH

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) составляет 5.17%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFUSNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

10.49%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

21.77%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

26.00%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

22.07%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.07%

-4.81%

Сравнение комиссий DFUS и NRSH

DFUS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFUS и NRSH

Дивидендная доходность DFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.85%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFUS and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to DFUS (5.17%). In terms of maximum drawdown, DFUS dropped -24.62% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 24.34% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

DFUS has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.29% for NRSH.

They also come from different issuers: Dimensional and Aztlan. Their fees differ too: 0.09% for DFUS and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFUS и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор